무료 백 트레이스트 전략

무료 백 트레이스트 전략
모든 필요한 기준과 비교하기 위해 선택한 과거 연도를 포함하는 주식 스크리닝 전략을 작성하면 백 테스트는이 정보를 적용하고 선택한 연도의 매일을 기준으로 매치 된 주식에 대한 거래를 시뮬레이션합니다. 일치하는 모든 주식은 가상 포트폴리오에 포함되며 그렇지 않은 포트폴리오는 무시됩니다. 그러나 일부 주식이 기준에 부합하더라도 포트폴리오에 자리가없는 경우에는 무시됩니다. 일반적으로 트레이더는 포트폴리오에 많은 수의 주식을 추가하지 않습니다. 그 목적은 위험을 통제하기위한 것이기 (일반적으로 20-30 개의 주식으로 충분합니다). 전략 생성 중에 다른 매개 변수와 함께 포트폴리오 크기를 지정할 수 있습니다.
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재고 백 테스트.
* 능동적 인 거래와 커미션이 결합 된 경우에도 거래 성공 확률이 높더라도 닦을 수 있습니다!
* 정말로 타이트한 후행 중지는 장기적 수익성을 심각하게 손상시킬 수 있으며 예상대로 드로우 다운을 줄이지 않습니다.
* 당신이 생각하는 전략은 시장에서 지속적으로 실적이 저조하다.
기술 전략을 백 테스트하려는 주식을 선택하십시오.
목표 : 주식이 일정 비율의 수익을 얻을 때 판매합니다 (목표를 사용하지 않음을 선택하여 해제 할 수 있음).
시작 날짜 / 종료 날짜 : 전략을 테스트 할 기간을 선택하십시오.
신호 : 신호에는 가격과 기술 지표 간의 교차 또는 관계가 포함됩니다. 예를 들어 황금 십자가는 50 일 단순 이동 평균 (sma)이 200 일 sma를 넘어서고 50 일이 200 일 (사망 십자가)을 초과 할 때 판매됩니다. 다음 링크는 몇 가지 유명한 기술 지표를 설명합니다.
통계 테스트 : 전략의 평균 일일 수익률이 S & P 500의 평균 일일 수익률과 동일하거나 "동일"한 기간 동안 매수와 매수의 평균 일일 수익률과 같은지 테스트합니다. 우리는 두 수익이 동일하다는 것을 어떻게 거부 할 수 있는지 확신하고 싶습니다. 자신감이 높을수록 전략이 S & P 500보다 좋거나 나쁘다는 것을 확신 할 수 있습니다. 이 그래프는 시간 경과에 따른 포트폴리오 포트폴리오의 가치를 그래프로 보여줍니다.
이것은 주식이 기술적 인 매수 및 매도 신호에 도달 할 때 포트폴리오에 적용 할 전략을 백 테스팅하기위한 것입니다. 첫 번째 텍스트 상자에 기술적 전략을 백 테스트하려는 주식 바구니에 대한 시세를 입력하십시오. 각 티커를 공백으로 구분하여 입력하십시오. 현재 이용할 수있는 주식은 30 다우 주식, AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HDQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM 등이 있습니다. 백 테스트에 30 개를 모두 포함 시키려면 기본값 인 DJIA를 입력하십시오.
목표 오픈 포지션 수 : 포지션 수를 원하는 포지션의 수입니다. 예를 들어, 2 개의 미결 위치를 목표로한다고 가정 해 보겠습니다. 백스터가 당신이 바구니에 넣은 주식 중 하나에서 구매 신호를 발견하면, GE는 GE가 구입되었다고 가정합니다. BAC는 구매 신호가있을 때 구매할 주식을 1 개 더 찾습니다. 이제 2 개의 오픈 포지션 (GE 및 BAC)의 포트폴리오를 보유하고 있으며 판매 신호가 주식 중 하나를 판매 할 때까지 더 이상 구매하지 않습니다. 다각화 된 포트폴리오는 10 개 이상의 주식을 보유해야하지만 백 테스팅하기 위해서는 많은 계산 능력이 필요합니다. 따라서 5 개의 기본 포지션과 같은 작은 포트폴리오만으로도 전략 성과를 파악할 수 있습니다. 자본의 소량 투자자가 1 만 달러라고 말하면 왕복 거래를 위해 20 달러의 수수료로 많은 수의 포지션을 거래하는 것이 비용이 많이 든다. ETF는 다양화할 수있는 저렴한 방법입니다.
Starting Capital : 당신이 시작하는 돈의 금액.
거래위원회 (Trading Commission) : TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade 등이 주식을 교환하기 위해 지불하는 금액.
포지션 사이징 (Position Sizing) : 포트폴리오의 각 주식에 일정 금액을 투자하는 방법입니다. 현재 단 하나의 옵션 (Equal Cash Allocation) 만 가능합니다. 즉, 내가 10,000 달러를 갖고 있고 2 가지 직책을 원한다면, 적은 수수료로 5000 달러를 지불 할 것입니다. 다시 말해서, 이용 가능한 현금은 목표 n 개의 오픈 포지션에 도달 할 때까지 똑같이 새로운 포지션으로 나뉘어집니다. 다른 옵션은 주식 수와 동일하며 변동성 기반의 포지션 사이징 규칙입니다.
Stoploss : 당신을 향해 움직이는 포지션에서 벗어나고 자하는 지점. 주식을 10 달러에 사서 10 %의 후행 정지를가한다고 가정 해 봅시다. 주가가 10 % 하락하지 않고도 10 % 하락하면 9 달러에 팔릴 것입니다. 그러나 주식이 15 %에서 13.5 %로 떨어지면 13.5 %에서 팔리며 이득을 얻게됩니다.
시작 날짜 / 종료 날짜 : 전략을 테스트 할 기간을 선택하십시오. 백 테스터는 시작 날짜에 기록 데이터에서 시작하고 구매 신호가 부과 될 때까지 선택한 주식을 검색합니다. 첫날에 구매 신호가 없으면 그 다음날로 되돌아가 바구니에있는 모든 주식을 검색하여 주식이 분할 가격으로 조정 된 가까운 가격으로 매입 될 것으로 예상하고, 배당금. 주식이 "샀다"하자마자, 백 테스터는 판매 신호가 올 때 그 주식을 팔려고합니다. 또한 목표 포지션의 오픈 포지션에 도달 할 때까지 주식을 사려고합니다. 동시에 판매 신호가 발생하면 기존 위치를 판매합니다. 포트폴리오의 가치는 종료일까지 매일 계산됩니다.
신호 : 신호에는 가격과 기술 지표 간의 교차 또는 관계가 포함됩니다. 예를 들어 황금 십자가는 50 일 단순 이동 평균 (sma)이 200 일 sma를 넘어서고 50 일이 200 일 (사망 십자가)을 초과 할 때 판매됩니다.
거래 / 그래프 가져 오기 : 실적 요약을 포함하여 시간을 거슬러 올라 갔을 때 거래가 문자 그대로 표시됩니다. 이 그래프는 시간 경과에 따른 포트폴리오 포트폴리오의 가치를 그래프로 보여줍니다.
또는이 사이트의 유가 증권. 이 사이트의 내용은 정보 제공의 목적을위한 것이며 반드시 그러지 않아야합니다.

수동 백 테스트; 무역 예술 연습.
가격 행동 및 매크로.
인생의 많은 다른 것들과 마찬가지로 거래는 경험을 통해 향상 될 수 있습니다. 이것은 종종 새로운 거래자가 실패하는 곳입니다. 이 사실을 깨닫고 나면 그들은 아주 간단한 협상을 본다.
& ldquo; 내 시간에 수익성있게 거래하는 법을 배우고 있습니까? & rdquo;
나 자신과 다른 많은 상인들은 강조한 대답에 답할 것입니다 (또는 더 정확하게 말하자면)! 예! & rsquo; 그 질문에 대답하고, 우리가 원하는 시점까지 결과를 얻는 학습 과정을 시작했습니다. 그러나 모두가 그 배에 타지는 않을 것입니다.
거래 경험이 매우 어려운 것은 경험이 똑같아 돈을 낭비 할 수 있다는 것입니다. 몇 년 동안 나는 많은 사람들이 시장에 대한 당신의 수업료에 대해 경솔하게 주장한다고 들었습니다. & rsquo; 그리고 그럴 수도 있습니다. 그러나 숙고의 오래된 예술에서 경험을 쌓는 다른 방법이 있습니다.
기술 분석의 창시자 인 곡물 및 쌀 무역상은 & lt; 종이 무역 & rsquo; 요소를 사용합니다. 그들이 거래하는 전략에 대한 가상의 이익 또는 손실을 추적 할 수 있습니다.
이것은 오늘날 데모 거래와 유사합니다. 재정적 위험없이 시장에서 우리의 이론과 전략을 테스트 할 수있는 방법. ACTUAL 실행을 수행하는 상대방의 유동성 공급자가 없기 때문에 이것은 실시간 거래와 동일합니까? 동적 환경에서 내 전략을 테스트 할 수있게 해줍니다.
데모 거래 또는 데모 테스트 전략의 단점은 전략 일관성에 대한 결정을 내리기에 충분한 결과를 얻는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있다는 사실입니다. 일일 차트에서 전략을 테스트하려는 경우 몇 가지 거래를 배치하는 데 일 년이 걸릴 수 있습니다. 그리고 그 몇 안되는 무역 이후에, 나는 그것을 고용하기위한 전략으로 충분히 편안하지 않을 것이라고 확신합니다. (어쨌든 몇 가지 거래가 있었는데, 이것이 변칙인지 아닌지 어떻게 알 수 있습니까?)
수동 백 테스트가 가능한 곳입니다. 이것은 역동적 인 가격으로 살아있는 시장 환경을 시뮬레이션 할 수있는 매너리즘입니다. 우리가 수동 또는 자동으로 수행하는 백 테스트에 단 하나의 단점이 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 과거 실적이 반드시 그런 식으로 앞으로 나아갈 필요는 없다는 사실입니다. 그러나 이것이 수동 백 테스트의 요점은 아닙니다. 내가 테스트를 수행하는 이유는 테스트중인 전략의 도구를 사용하여 자신을 훈련하는 것이므로 가장 효과적으로 접근 방법을 사용하는 방법을 알 수 있습니다.
모든 통화 쌍, 그리고 내가 거래하는 거의 모든 전략을 사용하여 언제든지이 작업을 수행 할 수 있습니다.
1 단계 : 차트를 드레스.
수동 백 테스트가 테스트 할 전략에서 사용할 지표로 차트를 장식하는 첫 번째 단계입니다. 이 그림에서는 89주기 EMA와 13주기 CCI를 사용하려고합니다. 차트를 입고 나면 진행할 준비가되었습니다.
James Stanley 작성.
2 단계 : 시간을 거슬러 올라가십시오.
차트를 입고 나면 이전 차트로 이동해야합니다. 여기는 테스트 한 기간 동안 가격 행동에 익숙하지 않기를 원한다는 것입니다. 나는 가격이 가능한 한 실제 시장의 역학에 가깝도록하고 싶다. 나는 이것을 예측할 수 없기를 바란다.
이렇게하려면 차트에서 이전 날짜로 이동하기 위해 시간을 클릭하기 만하면됩니다.
James Stanley 작성.
3 단계 : 정시에 앞으로 나아가십시오.
이 기능은 많은 수작업 백 테스트를 수행하지만 많은 경우 알 수없는 거래자에게 매우 유용합니다. 이것은 & lsquo; forward, & rsquo;와 관련이 있습니다. & lsquo; 거꾸로, & rsquo; 키보드의 화살표.
1 시간 전으로 돌아가려면 & lsquo; 뒤로 화살표 키를 누르기 만하면됩니다. & rsquo; 한 번.
그러나 4 시간짜리 차트를 테스트하는 경우 & ndash; 앞으로 또는 뒤로 화살표 키를 한 번 누르면 앞뒤로 4 시간 씩 이동합니다.
이것은 짧은 시간 내에 차트에서 방대한 거리를 가로지를 수있는 매우 편리한 기능입니다.
이 시점에서, 나는 나의 기준을 충족시키는 무역을 찾을 수있는 차트를 앞으로 나아 가고 싶다. 일단 내가 잠시 멈추고 5 단계로 넘어갈 준비가되었습니다.
4 단계 : 결과를 기록하십시오.
이 단계는 스타일을 기반으로 한 상인과 기록 보관의 매너리즘 사이에서 벗어날 수 있습니다. 나는 모든 새로운 거래자들 또는 새로운 수동 거래 자들이이 거래들 각각을 기록 할 것을 촉구한다; 저널, 스프레드 시트 또는 거래 로그 일 수 있습니다. 몇 가지 주요 정보는 여기에 있습니다.
어디에서 멈출 것입니까?
어디서 이익을 얻으려고하십니까?
이 모든 정보는 물론 다른 관찰을 기록 할 수 있습니다. 몇 가지 거래를 한 후에는 전략을 목표에보다 효과적으로 적용하는 데 사용할 수있는 몇 가지 정보가 있습니다.
5 단계 : 린스와 반복.
우리가 가상의 거래를 발견 한 후, 앞으로 어떻게 나아갈 수 있는지에 대한 아이디어를 얻기 위해 앞으로 더 나아갈 수 있습니다. 다시 한 번 이러한 결과를 저널에 기록 할 수 있습니다.
그런 다음 다음 거래로 넘어갈 수 있습니다. 우리는 편안함을 느낄 때까지이 작업을 계속할 수 있으며 테스트의 다음 단계로 넘어갈 전략에 대한 경험이 있습니다. 더 작은 저울로 테스트하는 일부 상인의 경우, 다른 이들은 살아있는 시장으로 직접 도약하며, 다른 한편으로는 자신과 같은 다른 시장으로 도약합니다. 라이브, 동적 가격 정책으로 데모 계정에서 전략을 테스트합니다.
--- 제임스 B. 스탠리 글
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소식 탐색.
역 추적 전략을위한 궁극적 인 도구.
역 추적 전략을위한 궁극적 인 도구.
Backtesting은 과거 데이터를 사용하여 실적을 시뮬레이션함으로써 거래 또는 투자 전략의 성과를 평가하는 예술이자 과학입니다. 과거의 성과와 안정성 및 변동성에 대한 감각을 얻을 수 있습니다. 그러나 수없이 많은 시간을 들었을 지 모르지만 훌륭한 성능 테스트를 통해 우수한 성능을 보장 할 수는 없습니다. 그럼에도 불구하고, 바람직하지 않은 역행 된 성과는 종종 특정 거래 전략을 포기하고 다음으로 나아갈 수있는 타당한 이유입니다.
비 프로그래머를위한 무료 백 테스팅 도구.
실제로 모든 것이 맞는 하나의 크기는 없습니다. backtesting tool을 사용하면 사용자가 프로그래밍을하지 않고도 거의 모든 전략을 역행시킬 수 있습니다. 트레이딩에 대해 진지하게 생각하고 있다면, 나는 배움 테스트를하기에 충분한 프로그래밍을 배우라고 촉구한다. 그러나 패시브 투자 또는 이동 평균 크로스 오버와 같은 기본 지표와 관련된 다소 단순한 전략에 대한 백 테스팅 결과를 신속하게 얻고 싶다면 도구로 시간을 절약 할 수 있습니다. 다음은 빠른 백 테스트를 실행해야하는 경우 사용하는 도구입니다.
# 1 : ETF 재생.
ETFReplay는 다양한 ETF 기반 투자 전략을 백 테이트 할 수있는 Freemium 서비스입니다. 그들이 제공하는 많은 고급 기능과 전략에는 가입이 필요하지만 가장 유용한 무료 기능 중 하나는 최대 5 개의 구성 요소로 이루어진 ETF 포트폴리오의 백 테스트 기능입니다. 균형을 조정할 수는 없지만 2008 년과 2011 년 사이에 SPY 및 TLT의 60/40 포트폴리오의 성과 곡선을 신속하게 계산해야하는 경우 여기에서 쉽게 수행 할 수 있습니다. 이것은 거래 포트폴리오의 수동적 부분에 대한 자산 배분을 백 테스팅하는 데 도움이되는 훌륭한 도구입니다.
# 2 : StockBackTest.
StockBackTest는 이동 평균 및 볼린저 밴드의 교차를 포함하는 전략을 백 테스팅 할 수있게합니다. 이것은 간단한 기술 지표를 뒷받침 할 수있는 소수의 서비스 중 하나이지만 대부분 S & amp; P500 유가 증권과 가장 유동적 인 ETF로 구성된 주식 목록에서만 선택할 수 있습니다.
# 3 : Portfolio Visualizer.
포트폴리오 비주얼 라이저는 더 새롭고 정교한 무료 백 테스터 중 하나이며 프로그래머가되기를 요구하지 않습니다. Gary Antonacci의 Dual Momentum과 같은 사전 정의 된 전략뿐만 아니라 수동적 자산 배분을 백 테스트 할 수 있습니다. 그들은 또한 내가 본 몬테카를로 최고의 은퇴 시뮬레이터 중 하나를 가지고있다.
프로그래머 용 무료 Backtesting Tools.
맞춤 전략의 빠른 다시 테스트를 위해 일부 이전 데이터를 다운로드하여 Excel 또는 다른 스프레드 시트에서 먼저 테스트하는 것이 좋습니다. 보다 정교한 거래 전략은 GNU R이나 GNU Octave를 필요로하며, 둘 다 백 테스팅을위한 전문 패키지를 가지고있다. 그래도 전략의 복잡성으로 인해 광고를 자르지 않으면 다음 두 가지 무료 옵션을 사용할 수 있습니다.
# 1 : 콴토 피안 (권장)
콴토 피안 (Quantopian)은 2002 년 이래로 거래 된 모든 미국 주식에 대한 분별 데이터를 보유하고있어 생존자 편견을받지 않고 백내 전략을 테스트 할 수 있습니다. 파이썬에 대한 지식이 필요합니다. 학습자가 처음부터 다시 시작하여 전략을 뒷받침하는 것을 중요하게 생각하는 경우, 학습에 집중할 것을 권장합니다.
# 2 : MI 백 스터.
Jamie Gritton의 MI Backtester는 구형 프로그래머블 백 테스터 중 하나입니다. 이 도구의 가장 멋진 기능 중 하나는 주식 화면을 백 테스트하는 기능입니다. 다음과 같은 주식 화면을 올릴 수 있습니다 : 미국 시장의 바닥 10 %에있는 P / E 및 시장의 상위 10 %에있는 가격 모멘텀을 가진 수익성있는 회사와 현재 선택을 얻을 수 있지만 그런 스크린이 역사적으로 어떻게 수행되었는지 궁금해 할 것입니다. MI Backtester는 조금 느리지 만 펀더멘털과 기술의 결합을 기반으로 한 투자 전략의 과거 실적을 테스트 할 수 있습니다.
다른 무료 백 테스터를 놓친 적이 있습니까?
내가 언급하지 않은 다른 무료 백 테스터가 정기적으로 사용되는 경우 아래 의견에 저에게 알려주십시오!